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交易策略的优化技巧

过前面的分享，我们谈到了很多理念，思路，包括交易的规则，交易的心理，资金管理，我谈到了规则的重要性，止损的必要性与合理性。每一次分享都可谓谈得非常深入，不知道朋友们理解的怎么样，我的看法可能适合交易6年左右的朋友，更高阶段的朋友恐怕格局不同，也难免会有不屑的看法，在这里也欢迎各位赢家大神多多指点。我充其量算是一个老手，或者说老手都谈不上，只是一个还在路上的交易人，希望同行们不吝赐教。交易的路上我们很孤独，要经受很多痛苦和折磨，这些都不重要，关键在于我们要如何保持初心，不放弃不抛弃，这条路冷暖自知。说这是全球最难的一个行业，一点也不为过，难就难在没有稳定之前你可能是长年处于负债的边缘，长年被人冷眼相待，金钱的缺失让你常常怀疑自己，这也是大多数人中途放弃的原因。但任何一个行业想要出人头地都不是那么简简单单，其他行业可能也只是让你能吃口饱饭，不坚持，不反思，不去思考一样混不出个人样。所以这就要求大家有坚韧的品质，学会坚持，享受挫折，习惯困境，认真反思，头脑清醒，有合理的规则，做合理的交易，制定有效且合理的策略。

今天我们进一步深入去探讨策略如何去优化，这里我不会去谈具体的策略，因为我的策略不一定适合你，你有你的框架和格局，我只是去分享一些小的技巧，还有就是我自身对于系统优化的心得。

上一次分享里面我谈到了几个重点，①交易频率 ②方向的确认 ②进场的确认 ③均线的一些简单技巧。今天我们还是继续深入这几个话题。首先，一定要清楚你的交易框机如何，什么是交易框架，简单点说就是你的交易周期，你要做哪种周期的交易，你要借助什么样的周期。从频率上来看，我强烈建议将交易频率降至10次以内，这是一个根本核心，要知道交易数量与交易的质量一定是成反比，大量的交易只能带来更多的亏损，而不是更多的盈利。原因很简单，交易成本与心理成本，合理的策略不允许这样的数量，那么这样的数量一定是心理成本所导致的，这样的交易对于新手是毁灭性的，对于老手直接体现出来的结果就是，账户很难盈利，只是偶尔盈利，但也很难出现大亏，原因在于老手有一定的适应心态，而不能盈利的根本还是在于频率太高。也不难否认很多人做频率较高的交易也能出现阶段性的盈利，其实换一个角度来讲，正是这种阶段性的盈利决定了他们注定要花更长的时间到达稳定盈利这个阶段，任何事情最怕是习惯，当你拥有一种坏的习惯还尝到了甜头，我不得不说这是一个悲剧。

当然对于交易频率来讲有两种方式，分阶段来讲，新手如果能意识到这一点，但是由于对自己和市场了解的局限，对于限制频率也仅仅停留在强行限制的阶段，就是说这种时候你还认不清楚哪些机会是最好的，但至少能寻找一定的机会，你只是在心里告诉自己不应该去大量交易，这是一种被动的方式。因为你不能保证你的交易在什么时候都是顺利的，出现连续的亏损，急于扳回损失的情绪会主导交易，这时候你能理解不能频繁交易，但要做到还很难，原因在于心态，其实严格来说，应该是经验。连续亏损之后去大量交易的结果就是会出现更难控制的局面，这只是经验，还不能说是心态。第二种方式就是说你有了一个既定的交易体系，但仍然频率太高，有时候一天仍然会进行好几次的交易，我们今天主要讲解如何把你的交易体系优化的低频率且有效。

先确定趋势，这里的趋势是你要交易的趋势，而不是市场的趋势，因为每个人的判断不同，每个人的标准不同，你用单均线，其他人可能用双均线，也有人用均线组合，还有的会用macd，总之，先确定一个标准。然后是一个周期，在什么周期上去应用，这是决定频率的关键。我建议大家用更大的周期，30分钟以下的图形大家最好别用，你用这样的周期判断趋势，第一个问题就是短周期的敏感性会让你的方向没了方向，因为有时候变化太快，这样不利于交易的心理，因为人很难接受看多到看空的而突然和快速的转变。很多人说可以利用这样的周期来进场，事实上就是你用小的周期无论是怎样的进场策略都会显得频率太高，这就是第二个问题在趋势确定上我相信也大致分为两类，一类是机械性的判断，比如利用均线，MACD上下穿0轴，背离等等，第二类则是利用大周期的形态，比如天图和周线图的标志性反转形态。利用第一类方式的缺点就在于忽略了大周期的形态这个参考，但既然是一个标准，那就让他是一个标准吧，你只是需要一个规则，而这个规则的合理性就在于周期稳定，方向连续，不会突然的反向。第二类的缺点则在于，你能很好的把握形态，事实上很多时候这种形态都是有效的，但仅限于反转之时，如果对于行情行进过程中没有很好的把握那么细节上仍然是一个问题。所以这两点各有好处，也各有缺点。但作为判断趋势来讲已经足够了，因为你是在稳定的大周期上去判断趋势，这样就具备更强的适应性。当然还需要了解一些简单的市场结构，对于结构的问题，我在接下来的分享里面会带来一些我自己的理解。这就是第一步，趋势的确认，几个重点大家下来自己去思考。

然后是确定进场，只要能确定趋势，进场相对来说就变得容易很多，一个基本的形态，就能说明很多问题，但是这还远远不够，这时候你要做的事情就是降低频率，要利用一些过滤手段，将频率降低，而且是有效且机械的降低，不是你天天想着不能大量交易，但又没有具体的措施。我之前还有个问题没谈到，就是利用天图和周线图的标志性k线有一个最大的好处就在于，利用这种方式你可以在判断趋势之时就将频率降低下来。因为一个月严格的吞没和下影线这类标志性k线在天图里面并不多，所以这是他最大的好处。降低频率的过程你可以给你一些过滤信号，这个过滤条件要自己去筛选，可能是其他的均线参数，也可能是其他的什么指标，也可能是一些特定的市场结构和k线组合，这个没有过多的要求，但有一点就是要多复盘，优化虽然是必须要做的事情，但也不能过度优化，优化到一定程度可正常交易，且不难受就行。

可以用这样的流程来做，①确定趋势，这一步选择你要确定趋势的标准，去复盘，然后找一种你能接受的方式，做一个模块。②确定进场 先加入一个交易条件，看看这个条件的成功率，适应性 ③加入另外的条件进行过滤 然后不断的去优化，直到将频率降至一定合理范围且是你能接受的方式即可。当然对于策略里面还有更多的问题，能做到这一步，后面的问题大家也自然能想到，就不过多去深入，接下来的分享里面我会重点给大家带来一些市场结构，有效的k线组合和形态，以便更好的理解市场与控盘。

提示：①策略的制定和优化以降低频率为核心

②策略的优化以自己能接受为核心中的核心，你不能接受再牛逼也不要用

③确定之后就去适应和执行，这才是关键

④策略没有好坏，只有适不适合，能不能去执行是策略落实的重要条件